市场风险计量管理岗
No. 674857
招聘单位
总行风险管理部
招聘人数
1 人
工作地点
北京
用工方式
未说明
年龄要求
未说明
学历要求
国际知名院校博士学历（学位），金融工程、金融数学、统计学、数量经济学等相关专业。持有FRM、CFA等专业资格认证者优先
专业要求
金融工程、金融数学、统计学、数量经济学等相关专业
工作经验
一般应具有5年及以上市场风险管理相关工作经验，精通市场风险二道防线计量管控逻辑。有巴塞尔协议市场风险资本计量、FRTB规则落地、全球市场风险计量体系建设的牵头实操经验，或有中资海外机构任职，或熟悉中国在岸金融市场、监管规则者优先
时间安排
报名时间
截止 2026.05.25
截止 2026.05.25
技能要求
精通全品类市场风险计量模型，覆盖利率、汇率、大宗商品、衍生品等资产的盯市估值、VaR/ES、压力测试等核心模块；熟悉MSCI RM、Murex、Summit等主流市场风险管理系统，具备系统落地与优化的实操经验；深度掌握巴塞尔协议、国内监管市场风险相关监管规则，具备丰富的监管合规与审计应对经验
报名信息
报名方式：登录中国银行社会招聘网站http://chrcmp.chinahr.com/pages/boc-social填写并提交简历
岗位职责
1.落实市场风险二道防线核心职责，牵头总行市场风险计量体系建设、优化与全流程管控，覆盖盯市估值、风险价值（VaR/ES）、压力测试、限额管理、监管资本计量等核心模块；2.负责市场风险计量模型的日常管理、性能监控与问题整改，对标国际监管规则与国内监管要求，确保模型合规、精准、有效；3.牵头市场风险管理系统计量模块的自研、落地、优化与迭代，推动市场风险计量能力数字化升级；4.负责市场风险计量相关的监管对接、内外部审计应对，搭建符合巴塞尔协议、FRTB等国际标准的市场风险计量管控框架；5.引入海外先进市场风险管理实践经验，赋能团队专业能力提升，牵头重大风险计量项目攻坚与复杂风险事项处置；6.完成交办的其他工作任务。