衍生品与组合投资部-衍生品与组合投资部金融工程师
No. 339891
招聘单位
首创证券股份有限公司
招聘人数
若干 人
工作地点
北京
用工方式
未说明
年龄要求
未说明
学历要求
硕士研究生及以上学历
专业要求
数学、统计、物理、计算机、金融工程等相关专业
工作经验
有大厂或核心团队开发经验，高技术水平者或有相关顶刊论文者优先
时间安排
报名时间
详见公告
详见公告
技能要求
熟悉SQL数据库操作，精通Python，熟练使用Numpy、Pandas等数据分析库；具备直接运行、可回测的完整量化策略代码开发经验者优先；熟悉金融市场规则,了解衍生品（如期权、期货）定价机制与交易规则者优先
其他要求
通过证券从业资格考试
报名信息
报名方式：微信公众号投递或邮箱投递
报名材料：电子版简历
岗位职责
1.量化投资数据库及策略交易系统的搭建、优化与维护工作；2.搭建实时风险监控平台、限额管理、预警与对冲分析建议；3.负责A股/期货/ETF等多资产类别下的量化策略研究与开发，包括但不限于：趋势跟踪、均值回归、统计套利、多因子选股、CTA趋势等；4.完成部门交办的其他工作。